基金績效評估 | 私立大學五星教授網

報酬率、年化標準差、Beta值和夏普指標，是投資基金一定要認識的4項主要指標。 透過績效指標掌握基金報酬表現. 一般而言，我們可藉由下列4項主要指標，來了解基金的 ...

挑選基金不求人：常用的基金績效指標 · 夏普值=（報酬率-無風險利率）/標準差 · 崔納值是將超額報酬除以貝他值，衡量的是承擔一單位「系統風險」，所獲得的超額報酬。

當共同基金的夏普指標為正，表示其可賺取的報酬率高於無風險報酬率，且愈高代表績效愈好。 12. 3檔科技類股基金、電子類股指數與大盤指數的夏普指標. 假設無風險 ...

2022年7月29日 — 挑選基金要參考夏普植、標準差與Beta值三大風險指標。夏普值指的是每承受一個單位風險所獲得的報酬，代表基金的CP值，數值越高越好。標準差是用來衡量 ...

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標準差：代表基金過去一段時間淨值表現穩定程度。如果數字越低，基金績效的穩定度越高，越值得信賴；反之，如果數字比較高，則代表基金績效表現時好時壞。

常用績效指數(Common performance indices). 投資標的的預期報酬越高，投資人所必須的波動風險越高；反之，預期報酬越低，波動風險也越低 ...

... 基金成立日起至今第七個評估期間。這七個評估期間，為國際上評估基金績效所慣用的期間。基金過去一年以內的績效，可視為短期績效，三年為中期績效，三年以上為長期績效 ...

▻ 以績效指標評估共同基金的績效表現時，必須與該共同基金. 的基準投資組合，或同 ... 得的報酬率越高，績效表現越好。 ▻ 但該指標本身很難真正衡量出共同基金的績效，因.