匯率類衍生性商品 | 私立大學五星教授網

範例說明. 乙公司發行五年期一億美元的浮動利率債券，每半年需支付6個月LIBOR+1%之浮動利息，五年後償還一億美元本金。並與本行簽訂五年期CCS契約，將發行債券所取得之 ...

換匯換利交易（Cross Currency Swap或CCS）係一種管理匯率及利率風險的工具，交易雙方於期初交換兩種幣別的本金，並在約定期間內（市場慣例為1年以上）定期交換衍生出來的 ...

透過星展銀行（台灣）的換匯換利交易服務以規避匯率與利率風險。此服務為簽約雙方間以一幣別計價之本金交換以另一幣別計價之等值金額，以交換未來利息支出。

本文首先對〝衍生性金融商品〞作一概括性介紹，並利用圖表說明產品間的異同，之後再對交換交易類型中，針對最普遍使用的利率交換（IRS），換匯換利交易（C.C.S），換匯交易 ...

換匯換利交易係指交易雙方約定期初交換兩種不同貨幣，期中時交換所持有貨幣之利息，期末時再換回期初所交換的兩種貨幣。 產品特色：. 1.可為固定利率與浮動利率之 ...

本文主要分為四大部分：第一部分為換匯交易之基本介紹，包括定義、範例 ... 換匯交易成本，係反映在換匯點數上。換匯 ... 換匯換利交易均呈現類似的情況(圖3)。諸多文獻對此 ...

現行客戶與本行承作之衍生性金融商品主要分為匯率類、利率類、商品類，匯率類包含遠期外匯、外匯交換、換匯換利、外匯選擇權交易等。

– 國際金融組織所發行之新台幣債券，透過換匯換利交 · 易，不僅可將新台幣資金轉換成美元，作為海外美元融 · 資之來源，並可於期末交換為新台幣，償還新台幣債券 · 到期時 ...

二、換匯換利(Cross Currency Swap, CCS) 貨幣交換(Currency Swap) 係由兩個交易主體，約定期初以即期匯率互換本金來取得各自所需的貨幣，並於期中定期以所交換來的貨幣 ...